Macroeconometría
OBJETIVO
El objetivo del curso es la implementación empírica de modelos dinámicos de equilibrio general estocástico (DSGE). El curso está organizado en torno al siguiente ejercicio empírico. Comenzando con un modelo sencillo, se deriva un sistema no lineal de ecuaciones diferenciales utilizando el Principio de optimalidad de Bellman. El sistema es aproximado (usando representaciones lineales y no lineales), tomando la forma de una representación de espacio de estado. Luego, los datos se identifican y alinean con sus contrapartidas teóricas (a menudo eliminando tendencias y aislando ciclos). Finalmente, la función de verosimilitud asociada con la representación de espacio de estado se evalúa usando un procedimiento de filtrado. En este curso se utiliza como software el Matlab.
TEMAS CENTRALES
- Example Environments
- Dynamic Programming
- Solutions Methods
- Data alignment
- Likelihood evaluation
