Series de Tiempo
OBJETIVO
Este curso tiene como objetivo familiarizar a los estudiantes con técnicas econométricas modernas relacionadas con el análisis de series temporales. Se enfatiza la interacción entre la teoría económica y el análisis econométrico, y los estudiantes serán entrenados en la formulación, estimación y prueba de modelos para series de tiempo. En este curso se utilizan como software el Eviews y el Matlab.
TEMAS CENTRALES
- Review of stationary time- series models
- Nonstationary time- series models
- Vector autoregressive models
- Cointegration and error - correction models
- Generalized method of moments
- Time – series models of heteroscedasticity
- Multivariate non – linear Stochastic Models
- Threshold Models
- Markov Switching Models
- The Kalman Filter
- Markov Chain Montecarlo
PROFESOR
Martín Solá Ph.D. in Economics, University of Southampton. Es profesor plenario y co-director de la Maestría en Econometría (MEC). Además es investigador independiente del CONICET. Su investigación se centra en econometría, macroeconomía y finanzas. Lleva publicados más de 40 artículos en las más prestigiosas revistas especializadas como Journal of Econometrics, European Economic Review, Journal of Monetary Economics, entre otras. Es editor asociado de Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. Fue nombrado Autor Distinguido por el Journal of Applied Econometrics. En 2006, obtuvo el Arrow Prize for Senior Economists que entrega cada año Berkeley Electronic Press a dos trabajos por su importante contribución al estudio de la economía.
