Introducción a Econometría para Finanzas

En Introducción a la Econometría para Finanzas se estudian los métodos básicos para el análisis de datos de corte transversal y datos con estructura de panel (regresión lineal multivariada, variables instrumentales, modelos con variable dependiente binaria y modelos con efectos fijos).

Las herramientas econométricas se motivan mejor mediante aplicaciones empíricas, por eso los temas teóricos del curso se organizarán siempre alrededor de una cuestión del mundo real que requiere una respuesta específica y cuantitativa. Durante el curso se hará uso intensivo del paquete estadístico/econométrico R, un software de código abierto muy potente y con una comunidad de usuarios en constante crecimiento.

Al final del curso los alumnos deberían estar en condiciones no solo de interpretar los resultados obtenidos en estudios empíricos realizados por terceros sino también de aplicar los métodos estudiados por cuenta propia. Además, este curso debería servir como base para cursos posteriores ofrecidos por la MFIN, en los que se estudian métodos aplicables a series temporales no cubiertos en este curso.

Francisco Ciocchini

Ph.D. in Economics, Columbia University. Director Maestría en Economía Aplicada, UTDT. Profesor Dpto. de Economía, UTDT.