Maestría en Finanzas

Futuros, Opciones y Swaps


Este curso es una introducción al uso, análisis de riesgos, y valuación de contratos derivados.Estudiaremos derivados aplicados a distintos subyacentes tales como monedas, tasas de interés, commodities, acciones, defaults de crédito, etc. Complementaremos el análisis teórico con ejemplos concretos y comentarios sobre la operatoria en la práctica.

Juan Carlos Rodríguez

Ph.D. in Economics, University of Maryland. Se especializa en econometría financiera y matemática financiera. Sus trabajos han sido publicados por el Journal of Monetary Economics, el Journal of Empirical Finance, y Management Science. Fue profesor asociado del Departamento de Finanzas de la Universidad de Tilburg, y editor asociado del Journal of Empirical Finance.

Andrés Vilella

Magíster en Finanzas, UTDT. Licenciado en Economía, UBA. Head de Tesorería y Trading Cripto y Fiat en Lemon. Además, es conductor de AfterMarkets, un podcast y streaming enfocado en mercados de capitales. Profesor Titular en la Maestría en Finanzas de la UTDT de las materias "Futuros, Opciones y Swaps" (modalidad ejecutiva) e "Instrumentos de Matemática Financiera". Anteriormente, ocupó posiciones como Head Trader & Strategist en ConoSur Investments, Portfolio Manager en Balanz Capital, y Analista de Riesgo y Derivados en el Grupo IRSA.