Econometría Financiera
En el curso buscamos presentar el instrumental econométrico necesario para comprender la literatura aplicada de finanzas. El mismo será dictado presentando los distintos temas econométricos poniendo énfasis en las aplicaciones de cada uno de ellos. En particular esperamos que el alumno sea capaz de desarrollar y analizar modelos simples que utilicen series de tiempo estacionarias, comprender los principios y potenciales aplicaciones de los modelos VAR y su uso en la práctica. Comprender la importancia de la no estacionariedad de las series cuando realizamos análisis y modelización econométrica y como elegir modelos apropiados cuando las series son no estacionarias y cointegran. Desarrollar y analizar modelos simples donde exista heterocedasticidad dinámica. Comprender las implicancias de la modelización con componentes no observables. Utilizar programas econométricos estándar y poder interpretar sus salidas. Comprender y evaluar críticamente los resultados empíricos reportados en la literatura aplicada de finanzas.
Martín Solá
Ph.D. in Economics, University of Southampton. Director del Departamento de Economía y profesor full-time, UTDT. Se especializa en econometría financiera. Lleva publicados más de 45 papers en las más prestigiosas revistas especializadas. Fue nombrado Distinguished Author por el Journal of Applied Econometrics. Obtuvo el Arrow Prize for Senior Economists.
